Методические подходы к оценке конкурентной средыв банковском секторе

 

Дополнительных пояснений требует расчет коэффициента Линда, который опре­делялся на допущении, что число крупных организаций в банковской отрасли (k) равно 20. Данное предположение было сделано исходя из того, что десять процентов рассмат­риваемой выборки, т. е. 20 банков из 200, обладают 70% совокупных активов. Это и дало основание считать группу первых 20 банковских фирм крупнейшими. Базовым фак­тором, принятым для расчета данного коэф­фициента, является доля банка в совокупных работающих активах банков.

Все рассчитанные коэффициенты свиде­тельствуют, что банковский сектор в течение анализируемого периода является рынком до­статочно высокой концентрации с неравномер­ным распределением долей участников рынка банковских услуг (см. рис.1). Фактическая кри­вая Лоренца, построенная на основе рассчи­танного в табл. 2 коэффициента Джини, лежит гораздо ниже кривой абсолютно равномерно­го распределения рыночных долей.

.0 а к С о d

90 80 70

60 -

50 40 30 20

31 41 51 61 71 Процент КО (нарастающим итогом)

-Фактическая кривая Лоренца

• Кривая Лоренца для равномерного распределения долей

3 2 га

100

Рис. 1. Кривая Лоренца для российс

На протяжении шести лет банковский рынок характеризуется прежде всего статич­ностью: рассчитанные показатели концент­рации незначительно отклоняются друг от друга. Поэтому выявить конкретные тенден­ции развития экономических процессов на этом рынке весьма затруднительно. Скорее всего, это обусловлено выбором в качестве эндогенной переменной активов банков, яв­ляющихся агрегированным показателем дея­тельности кредитного учреждения и не по­зволяющим специфицировать отдельные сто - го банковского рынка на 01.01.2006 г.

роны деятельности банка. Более выраженные тенденции развития банковского сектора, выявленные на основе расчета показателей концентрации, возможно будут иметь место при исследовании рыночной структуры от­дельных сегментов рынка банковских услуг: кредитов и депозитов в разрезе их получате­лей и вкладчиков. Тем не менее проведенный анализ уровня монополизации банковской от­расли позволяет более тщательно исследо­вать уровень и динамику концентрации рын­ка кредитных организаций.

При анализе степени монополизации в банковском секторе помимо структурных ме­тодов используются подходы, основанные на теории отраслевых рынков, с применением экономико-математических моделей. В рам­ках данной теории банки рассматриваются как максимизирующие прибыль фирмы, кон­курирующие за право обладания большей долей потребителей и способные вступать в кооперацию при принятии производствен­ных и ценовых решений.

Среди наиболее применяемых в иссле­дованиях такого рода моделей можно выде­лить модели Бреснахана и Барроса-Модесто [5]. Если первая модель разрабатывалась для оценки монополизации в отраслях реально­го сектора экономики и лишь потом была адаптирована для анализа банковского секто­ра, то модель Барроса-Модесто изначально предназначалась для изучения поведения кре­дитных организаций. Авторы рассматривае­мых моделей являются последователями эко­номико-математической школы А. Курно, ко­торый первым предложил математическую модель для решения задачи максимизации прибыли некоего производителя.

Модификация модели Барроса-Модесто в целях ее адаптации для исследования оте­чественного банковского сектора была произ­ведена отечественными исследователями Дробышевским С. и Пащенко С. [5], которые оценили конкурентную банковскую среду за период с 2000 по 2004 гг. в трех секторах: рынке депозитов частным лицам, рынке кредитов предприятиям, рынке кредитов частным ли­цам. Вся совокупность 217 исследуемых бан­ков была поделена на 4 группы: иностранные, крупнейшие, средние и государственные. В ис­следовании также предполагается, что на рын­ке кредитов существуют две категории заем­щиков, различные предпочтения которых фор­мируют и различный спрос на кредиты. Кате­гория «хороших» заемщиков представлена фи­нансово устойчивыми фирмами, связанными, как правило, с экспортом. Во вторую катего­рию входят остальные заемщики, риск креди­тования которых банки оценивают выше («плохие» заемщики). Результаты исследова­ния трех вышеуказанных сегментов рынка бан­ковских услуг приведены в табл. 3 и 4.

Анализируя результаты исследования, авторы отмечают, что на всех трех рынках

Таблица 3

Рынок кредитов предприятиям

Рынок депозитов частным лицам

Рынок кредитов частным лицам

Иностранные банки

-0,072

-0,429

-0,145

Крупнейшие банки

-0,064

-0,155

-0,041

Средние банки

0,000

-0,120

0,000

Все банки, входящие в

выборку

0,001

-0,011

0,001

Показатели интенсивности конкуренции

Взаимодействие между группами банков

Таблица 4

Рынок кредитов предприятиям

Рынок депозитов предприятиям

Рынок кредитов частным лицам

Иностранные банки (группа 1)

Группа 1

Группа 1, 2

Группа 1

Крупнейшие банки (группа 2)

Группа 2

Группа 1, 2

Группа 2

Средние банки (группа 3)

Группа 2

Группа 2, 3

Группа 2

наибольшая конкуренция наблюдается в груп­пе иностранных и крупнейших банков, кото­рые борются за обслуживание крупных ком­паний и частных лиц с высоким уровнем до­хода. За остальных клиентов конкурентная борьба гораздо слабее. Средние банки актив­но конкурируют на всех исследованных сег­ментах с крупнейшими банками, что говорит об усилении их позиций и стремлении про­никнуть на рынок «хороших» клиентов. Нео­днородность степени конкуренции в отече­ственной банковской отрасли обусловлена наличием лояльности клиентов к определен­ной группе банков, и это обстоятельство объяснимо тем, что в российской банковской системе по-прежнему высока доля кэптив - ных банков, которые фактически ограждены от конкуренции.

Вышеописанные математические модели исследования конкуренции в банковском сек­торе являются мощным инструментом, позво­ляющим понять природу конкуренции, схемы взаимодействия кредитных организаций и по­зволяющим оценить степень влияния потреби­телей на уровень монополизации банковской отрасли. Однако трудность их применения обус­ловлена наличием сложного математического аппарата и большой параметризацией.

Для преодоления ограничений статичес­ких, одномоментных моделей современные исследователи взяли на вооружение теорию игр - формализованную математическую мо­дель конфликта, позволяющую предугадать действия заинтересованных сторон (игроков), находящихся во взаимной зависимости друг от друга [7, с. 310]. Теория игр применяется для прогнозирования действий конкурентов и сценариев их конкурентного взаимодей­ствия в будущем. Однако теория игр также имеет свои границы исследования. Напри­мер, существуют модели, которые не могут предложить единственного равновесия, пре­доставляя взамен бесконечное множество ре­шений или же вообще не предлагают ответа.

Завершая рассмотрение методов анали­за конкурентной среды в банковском секто­ре, можно сделать следующие выводы:

-  конкурентная среда, в которой функци­онируют кредитные учреждения, формирует­ся под воздействием множества факторов: го­сударственной конкурентной политики; ры­ночной реакции потребителей, инвестици­онного климата; степени развитости фондо­вого рынка; рыночных стратегий действую­щих конкурентов;

-  существуют различные методы оцен­ки конкурентного соперничества. Однако ос­новным остается структурный метод, опери­рующий следующими данными: количеством действующих и потенциальных конкурентов, емкостью рынка, продуктовыми и географи­ческими границами рынка;

-  интенсивность конкурентной среды является важной характеристикой, оценива­ющей степень противодействия участников рынка. Ее оценку производят на основе сле­дующих параметров: характера распределения долей между конкурентами, темпы роста рын­ка и его рентабельности;

-  помимо количественных показателей, при оценке конкуренции на рынке необхо­димо проводить изучение качественных па­раметров таких, как барьеры входа (выхода) потенциальных конкурентов и ограничения деятельности уже хозяйствующих на нем фирм;

-  исследование конкуренции на рынке не мыслимо сегодня без применения эконо­мико-математических методов. Они позволя­ют оценить воздействие эндо - и экзогенных факторов, понять механизм конкурентного со­перничества, моделировать изменение ры­ночной ситуации при выборе альтернативных способов государственного регулирования, прогнозировать будущие действия отдельно­го хозяйствующего субъекта. Все большее зна­чение в современной экономической науке приобретает теория игр и теория асимметрич­ной информации. Однако их практическое применение, в частности, в рамках конкурен­тного законодательства при оценке конкурен­ции, весьма затруднено из-за сложности при­меняемого математического аппарата, высо­ких требований к объему предоставляемой.

Литература

1.  Государственное регулирование рыноч­ной экономики: Учебник для вузов / Под общ. редакцией В.И. Кушлина, Н.А. Вол­гина - М.: ОАО «НПО «Экономика», 2000.

2.  Конкуренция и антимонопольное регули­рование: Учебное пособие для вузов. Под. ред. А.Г. Цыганова - М.: Логос, 1999.

3.  Конкурентное право Российской Федера­ции: Учебное пособие для вузов. / Под ред. Н.И. Клейн, Н.Е. Фонаревой - М.: Ло­гос, 1999.

4.  Самойлов Г.О., Бачалов А.Г., Банковская конкуренция. - М.: Экзамен, 2002.

5.  Дробышевский С., Пащенко С., Анализ конкуренции в российском банковском секторе. - М.: ИЭПП, 2006.

6.  Федеральный закон от 26.07.2006 № 135 - ФЗ «О защите конкуренции».

7.  Шикин Е.В., Чхартишвили А.Г., Матема­тические методы и модели в управлении: Учебное пособие. - М.: Дело, 2004.

8.  «Порядок определения доминирующего положения финансовых организаций на рынке банковских услуг». Установлен 19.10.2005 г. Федеральной антимонополь­ной службой России по согласованию с Центральным Банком России.