ФОРМИРОВАНИЕ БАНКОВСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

 

ную дату

фактич

фактич

Действующие рублевые кредиты

1

«А»

ссуда

0000008

обес

0

0

23.06.03

0

27.03.03

0

0

0

5000000

5000000

1

1

1

1

50000

50000

0

0

2

«В»

ссуда

0000002

Н/об

0

1

25.06.03

0

27.03.03

0

0

0

1100000

1100000

2

2

20

20

220000

220000

0

0

3

«С»

ссуда

0000006

обес

1

1

09.07.03

0

27.03.03

0

0

0

200000

200000

2

2

20

20

40000

40000

0

0

ИТОГО

6300000

6300000

310000

310000

Действующие кредиты в инвалюте

4

«D»

ссуда

0000040

обес

0

0

07.03.03

0

27.03.03

0

13493$

0

404800

0

1

1

1

1

4048

0

0

4048

5

«Е»

ссуда

0000041

обес

0

0

20.03.03

0

27.03.03

0

8012 $

0

240367

0

1

1

1

1

2403

0

0

2403

ИТОГО

645167

0

6451

0

6451

Просроченные кредиты в рублях

6

«F»

ссуда

0000030

Н/об

0

2

10.05.02

325

27.03.03

0

0

0

400000

400000

4

4

100

100

400000

400000

0

0

7

«G»

ссуда

0000027

Н/об

0

3

27.04.00

1252

27.03.03

0

0

0

817673

817673

4

4

100

100

817673

817673

0

0

ИТОГО

1217673

1217673

1217673

1217673

8162840

7517673

1534125

1527673

6451

4 6 4

о

ж

е

Приложение 17

Данные о создании резерва под обесценение ценных бумаг

Банка N по состоянию на 01.04.03 г.

Наименование

Цена приоб-

Балансовая

Рыночная

Рыночная

Фактически

п/п

бумаги и эми-

Количество

ретения од-

стоимость

стоимость

стоимость

созданный

тента

(шт.)

ной бумаги

бумаг (руб.)

одной ценной бумаги (руб.)

пакета ценных бумаг (руб.)

резерв под обесценение ценных бу­маг (руб.)

1

АО «Сургутнеф­тегаз»

50000

9,64116

482058

7,387

369350,00

112708,00

2

АО «Сургутнеф­тегаз»

50000

9,64116

482058

7,387

369350,00

112708,00

3

РАО «ЕЭС»

70000

5,12

358400

3,011

210770,00

147630,00

4

РАО «ЕЭС»

200000

4,06

812000

3,011

602200,00

209800,00

5

РАО «ЕЭС»

250000

3,667

916750

3,011

752750,00

164000,00

6

ОАО «Неф.ком. «Лукойл»

450

409,89

184450,5

284,55

128047,50

56403,00

7

ОАО «Неф.ком. «Лукойл»

400

391

156400

284,55

113820,00

42580,00

Итого

620850

339211,65

2546287,50

845829,00

ПРОГНОЗ

ПОСТУПЛЕНИЙ И СПИСАНИЙ ПО КОРСЧЕТУ В ГРЦ БАНКА N

2 апр

3 апр

4 апр

5 апр

6 апр

9 апр

10 апр

11 апр

12 апр

13 апр

ПОСТУПЛЕНИЯ

Остаток средств на корсчете

10 616

9 679

8 748

8 807

8 885

8 086

10 384

8 487

9 742

8 823

Привлечение кор. кредитов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

В управлении операциями на фин. рынках

В других тер. банках

Возврат кредитов, включая проценты

35 063

32 069

30 059

35 078

35 201

76 298

30 103

55 255

14 081

23 132

Отделом ресурсов банка

35 063

32 069

30 059

35 078

35 201

76 298

30 103

55 255

14 081

23 132

другими тер. банками

юридическими лицами

Вывод средств с рынка ГКО/ОФЗ

Поступления от продажи валюты

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

Военные пенсии

25 000

Векселя

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

Подкрепление корсчета

5 000

5 000

6 000

5 000

7 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

Клиентские поступления

19 000

19 000

19 000

19 000

19 000

19 000

20 000

20 000

20 000

20 000

Прочие

ИТОГО РЕСУРСОВ

74 679

95 748

68 807

72 885

75 086

 

113 384

70 487

93 742

53 823

61 955

СПИСАНИЯ

Предоставление кредитов

30 000

54 000

20 000

34 000

39 000

70 000

29 000

51 000

10 000

17 000

В отдел ресурсов банка

30 000

54 000

20 000

34 000

39 000

70 000

29 000

51 000

10 000

17 000

В другие тер. банки

Юридическим лицам

Возврат кор. кредитов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Управлению операциями на фин. рынках

Другим тер. банкам

Покупка валюты

Вложение средств на рынок ГКО/ОФЗ

Векселя

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

Подкрепление корсчета

Крупные списания

Клиентские списания

9 000

9 000

9 000

9 000

9 000

9 000

9 000

9 000

9 000

9 000

Прочие

22 000

20 000

27 000

17 000

15 000

20 000

20 000

20 000

22 000

23 000

ИТОГО

65 000

87 000

60 000

64 000

67 000

103 000

62 000

84 000

45 000

53 000

ПОСТУПЛЕНИЯ

74 679

95 748

68 807

72 885

75 086

113 384

70 487

93 742

53 823

61 955

СПИСАНИЯ

65 000

87 000

60 000

64 000

67 000

103 000

62 000

84 000

45 000

53 000

БАЛАНС

9 679

8 748

8 807

8 885

8 086

10 384

8 487

9 742

8 823

8 955

БАЛАНС НАКОПИТЕЛЬНЫМ ИТОГОМ

9 679

18 427

27 234

36 119

44 205

54 589

63 076

72 818

81 641

90 596

Приложение 19

Журнал возврата кредитных ресурсов в отделе ресурсов банка N

на утро 01.04.2003 г.

1

01.04.03

31

01.05.03

62

01.06.03

2

02.04.03

35000

32

02.05.03

63

02.06.03

3

03.04.03

32000

33

03.05.03

21000

64

03.06.03

4

04.04.03

30000

34

04.05.03

65

04.06.03

53000

5

05.04.03

35000

35

05.05.03

66

05.06.03

6

06.04.03

35000

36

06.05.03

67

06.06.03

7

07.04.03

37

07.05.03

38000

68

07.06.03

8

08.04.03

38

08.05.03

35000

69

08.06.03

9

09.04.03

76000

39

09.05.03

70

09.06.03

55000

10

10.04.03

30000

40

10.05.03

40000

71

10.06.03

11

11.04.03

55000

41

11.05.03

72

11.06.03

12

12.04.03

14000

42

12.05.03

73

12.06.03

13

13.04.03

30000

43

13.05.03

74

13.06.03

14

14.04.03

44

14.05.03

30000

75

14.06.03

15

15.04.03

45

15.05.03

76

15.06.03

16

16.04.03

7000

46

16.05.03

77

16.06.03

17

17.04.03

47

17.05.03

35000

78

17.06.03

18

18.04.03

45000

48

18.05.03

79

18.06.03

20000

19

19.04.03

30000

49

19.05.03

80

19.06.03

20

20.04.03

10000

50

20.05.03

81

20.06.03

21

21.04.03

51

21.05.03

82

21.06.03

22

22.04.03

52

22.05.03

83

22.06.03

23

23.04.03

42000

53

23.05.03

45000

84

23.06.03

24

24.04.03

12000

54

24.05.03

20000

85

24.06.03

25

25.04.03

30000

55

25.05.03

86

25.06.03

10000

26

26.04.03

37000

56

26.05.03

87

26.06.03

27

27.04.03

10000

57

27.05.03

88

27.06.03

28

28.04.03

58

28.05.03

89

28.06.03

22000

29

29.04.03

59

29.05.03

20000

90

29.06.03

30

30.04.03

23000

60

30.05.03

12000

91

30.06.03

61

31.05.03

32000

92

31.06.03

31.12.03

160000

Активы по срокам востребования

Кол-во дней

сумма

Удельный вес

1

0

0%

От 2 до 7

167000

13%

От 8 до 30

451000

36%

От 31 до 90

488000

39%

От 91 до 180

0

0%

От 181 до 1 года

160000

13%

1266000

100%

Приложение 20

Расчет степени риска страхования залога заемщик

в региональной страховой компании M

Коэффициенты

Нейтральная сте­пень риска

Опасная степень риска

Фактическое зна­чение

Отклонение

+/-

Коэффициент разви­тия страховых опе­раций (К1)

Более1,1

Менее1,1

1,74